автокорреляция в словаре кроссвордиста
Википедия
Автокорреляция — статистическая взаимосвязь между последовательностями величин одного ряда, взятыми со сдвигом, например, для случайного процесса — со сдвигом по времени.
Данное понятие широко используется в эконометрике . Наличие автокорреляции случайных ошибок регрессионной модели приводит к ухудшению качества МНК-оценок параметров регрессии, а также к завышению тестовых статистик, по которым проверяется качество модели . Поэтому тестирование автокорреляции случайных ошибок является необходимой процедурой построения регрессионной модели.
Коэффициенты автокорреляции также имеют самостоятельное важное значение для моделей временных рядов ARMA .